- 套期保值比率
套期保值比率
中文名
套期保值比率
所属学科
财务成本管理
公式
套期保值比率H=
其中
是股价上行时期权到期日价值，
是股价下行时期权到期日价值，
是上行股价，
是下行股价。[1]
应用
利用复制组合原理计算期权价值
购买股票支出=套期保值比率*股票现价=H*
借款数额=
那么期权价值=投资组合成本=购买股票支出—借款数额。[1]
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