数理金融

　　书 名: 数理金融

　　作　者：叶中行

　　出版社： 科学出版社

　　出版时间： 2010年6月1日

　　ISBN: 9787030275158

　　开本： 16开

　　定价: 29.00元

　　《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》较为全面地介绍了数理金融的基本知识，内容包括数理金融预备知识（第1章）、资本资产定价模型（第2、5章）、套利定价模型（第3章）、最优资产组合理论（第4章）、期权定价（第6、7章）、利率期限结构与利率衍生产品（第8章）、公司资本结构理论（第9章）.《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》力求内容完整、新颖，语言流畅，通俗易懂，图文并茂，结合中国金融市场的实际数据进行讲解.每章后都配备了相当数量的习题，作为正文内容的补充。

　　《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》适合普通高等院校应用数学专业本科生，金融学、管理等专业研究生作为教材使用，也可作为金融界高级从业人员的参考用书。

　　第一版前言

　　第1章 数理金融预备知识

　　第2章 资产组合均值一方差分析与资本资产定价模型

　　第3章 Ross套利定价理论

　　第4章 最优资产组合模型的若干推广和计算方法

　　第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型

　　第6章 离散时间期权定价理论

　　第7章 连续时间期权定价理论

　　第8章 利率期限结构理论

　　第9章 公司资本结构定价

　　参考文献