国泰纳斯达克100指数证券投资基金

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

基金类型契约型开放式、QDII

投资方向股票基金基金成立时间2010-04-29

基金当前状态开放申赎

币种人民币

单位面值1元

发行方式公开发售

首次募集总份额5.56亿份

基金规模5.56亿元

基金管理人国泰基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数（Nasdaq-100Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%（注：以美元资产计价计算）。开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金（包括ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金（包括ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)；本基金至少80%的资产投资于Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

纳斯达克100指数（Nasdaq-100Index）收益率（总收益指数收益率）

本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过7亿美元（折合约47.78亿元人民币）(不包括募集期认购资金利息，下同)。在募集期内的任何一日（包括首日），若预计当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额接近、达到或超过7亿美元（折合约47.78亿元人民币）,本基金管理人将于次日在本公司网站上公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。