谱密度估计

谱密度估计(spectral density estimation)亦称谱估计.平稳序列谱密度的估计方法.设x，是具有连续谱的平稳时间序列，其自协方差函数和自相关函数分别为

所谓谱估计就是利用样本观察值xi } x2 , ".. } xr来估计谱密度函数f(w)或h(w).谱估计方法很多，从参数性质上分有非参数谱估计和参数谱估计.参数谱估计又分为极大嫡谱估计和自回归谱估计，非参数谱估计有窗谱估计、极大似然谱估计、G谱估计.