广义矩估计

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估计方法描述

假设我们有个来自某统计模型的观测值,并且我们知道下列个矩(moment)条件成立,其中,是一个关于该统计模型的维未知参数。另外,定义成关于维矩函数。所以,我们有条件

给定一个的权重矩阵,我们自然有

由此,关于未知参数的GMM估计量是其中,是参数的取值空间。

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