假设我们有个来自某统计模型的观测值,并且我们知道下列个矩(moment)条件成立,其中,是一个关于该统计模型的维未知参数。另外,定义成关于的维矩函数。所以,我们有条件
给定一个的权重矩阵,我们自然有
由此,关于未知参数的GMM估计量是其中,是参数的取值空间。