马若微

资本市场理论与运作 违约风险

银行会计学 证券投资学 行为金融学 资本市场理论与运作

1.《我国商业银行违约风险测度模型研究》，知识产权出版社，2010年1月

2.《上市公司财务困境预测模型研究》，知识产权出版社，2008年4月

3.《中央银行学教程》，人民大学出版社，2007年1月

4.《商业银行会计学》，人民大学出版社，2008年5月

1. Building up default predicting model based on logistic model and misclassification loss, System Engineering Theory and Practice,2007,n8,August,p33-38+98（EI）

2. 现代期权定价理论框架下的财务困境解释与实证检验，《财贸经济》2009.4

3. 考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建，《系统工程理论与实践》2007.8（EI）

4. 基于RS与ANN的上市公司财务困境预测模型的实证研究，《南开管理评论》2006.3

5. KMV模型运用于中国上市公司财务预警的实证检验，《数理统计与管理》2006.5

6. 上市公司绩效评价指标体系确定的属性约简方法，《西北大学学报》，2006.5

7. 基于粗糙集与信息熵的上市公司财务困境预警指标的确立,《当代经济科学》2005.3

1.中国博士后科学基金：《我国商业银行信用风险度量问题研究》，2008

2.教育部课题：《基于上市公司高频数据的商业银行贷款企业动态违约概率模型研究》2010

3.北京市委组织部优秀人才项目“我国商业银行信用风险度量问题研究”，2009-2011

4.北京市属高等学校人才强教计划资助项目--中青年骨干人才培养计划“我国商业银行短期贷款企业违约率模型研究”（PHR201008235），2010-2012。

《基于RS与ANN的上市公司财务困境预测模型的实证研究》2008年3月，获北京金融学年会优秀论文三等奖