林祥

1973年9月出生在江西崇义，2002年6月中南大学数学学院概率论与数理统计专业博士毕业，2002年6月开始留校任教，2005年10月至2007年9月在日本大阪大学保险金融研究中心进行了两年博士后研究,入选2004年度“湖南省青年骨干教师培养计划”，首批“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”，中国准精算师。在2005年之前，主要从事随机过程理论方面的研究；至从在日本大阪大学做博士后起，开始从事数理金融、保险精算、随机控制等方面的研究。

概率统计、随机过程、保险精算、数理金融、随机微分方程、布朗运动/教学科研。

1. 保险精算
2. 随机控制
3. 数理金融

1.2008.1-2010.12 随机模型与复杂分枝系统 国家自然科学基金（排名第二）。

2.2010.1-2010.12 带投资和再保险策略的跳-扩散风险模型的破产理论研究 教育部回国人员启动基金 主持。

1.2004.1-2006.12 跳跃随机时滞微分方程研究 国家自然科学基金（排名第二）。

2.2007.1-2009.12 排队过程的瞬时分布、遍历性及其应用 国家自然科学基金（排名第三）。

林祥(2009) 跳-扩散风险模型中的最优投资和破产概率研究. 经济数学，26(2), 1-8.

林祥，杨益非(2010) Heston随机方差模型下确定缴费型养老金最优投资. 应用数学，2.

李艳方，林祥(2009) Heston随机方差模型下跳－扩散风险模型的最优投资和再保险策略. 经济数学，26(4).

林祥，张汉君(2006) 一类分支过程的收敛性. 数学物理学报 ，26(6), 897-905.

林祥(2005) 关于“定期人寿保险模型破产概率”的注记. 系统工程理论与实践，25(6), 141-144.