kl变换

1.K-L变换的定义 　　以矢量信号X的 协方差矩阵Ф的 归一化正交特征矢量q所构成的 正交矩阵Q，来对该矢量信号X做正交变换Y=QX，则称此变换为K-L变换（K-LT或KLT），K-LT是Karhuner-Loeve变换的简称，有的文献资料也写作KLT。可见，要实现KLT，首先要从信号求出其协方差矩阵Ф，再由Ф求出正交矩阵Q。Ф的求法与自相关矩阵求法类似。 2.K-L变换的特性 　　（1）去相关特性。 　　K-L变换是变换后的矢量信号Y的分量互不相关。 　　（2）能量集中性。 　　所谓能量集中性，是指对N维矢量信号进行K-L变换后，最大的方差见集中在前M个低次分量之中（M